ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE INVERSIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

Abstract

El riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y sus consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe ser entendido en sentido amplio, incluyendo la posibilidad que los resultados sean mayores o menores a los esperados, de hecho, muchas veces los inversores realizan apuestas contra la tendencia del mercado, estos movimientos pueden generar tanto ganancias como pérdidas en función de la estrategia de inversión utilizada, lo que busca este escrito aportar elementos cuantitativos de análisis para reducir esa incertidumbre. El CAPITULO I menciona todos aquellos conceptos básicos que el inversor debe tener en cuenta para poder confeccionar la mejor estrategia posible para realizar la inversión de sus activos. El CAPITULO II explica el mercado financiero donde operará el inversor indicando los distintos conceptos a tener en cuenta para su mejor análisis. El CAPITULO III menciona todo lo referido a las distintas opciones que posee la organización para invertir sus fondos, ya sea títulos públicos, acciones, plazo fijo, etc, como así también otros conceptos a tener en cuenta, como ser los modelos para la determinación de la rentabilidad de las acciones, el riesgo involucrado y demás. El CAPITULO IV, introduce al inversor a la utilización de un software especializado para la administración del riesgo mediante la simulación de distintos escenarios posibles llamado el método Montecarlo, indicando como funciona, la importancia de la simulación en la administración del riesgo, etc. Por último, en el CAPITULO V, se explica mediante ejemplos prácticos la utilización del simulador de riesgo, como así también se confecciona un modelo en Excel para que el inversor mediante la modificación de los valores, pueda aplicarlo para cualquier tipo de inversión en acciones.